We run research bots on Polymarket's high-frequency BTC/ETH prediction markets around the clock. Every strategy must survive four validation stages on real recorded order books before a single dollar goes live. Most don't survive — and we publish that. Наши research-боты круглосуточно работают на высокочастотных BTC/ETH-рынках Polymarket. Каждая стратегия обязана пройти четыре ступени валидации на реальных записанных стаканах, прежде чем в неё пойдёт хотя бы доллар. Большинство не проходит — и мы это публикуем.
Request data-room accessЗапросить доступ к data room See the numbersСмотреть цифрыThe core of the system is a funnel that kills strategies. Ideas are cheap; surviving recorded reality is not. Ядро системы — воронка, которая убивает стратегии. Идеи дёшевы; выжить на записанной реальности — нет.
strategy variants formulated and back-tested on tick-level history with settlement outcomes from the exchange itself. вариант стратегий сформулирован и проверен на тиковой истории с исходами расчётов от самой биржи.
forward paper trades executed in real time — no hindsight, no curve fitting. Every trade stored with the full order book around it. форвардных paper-сделок в реальном времени — без «знания будущего» и подгонки. Каждая сделка хранится вместе со стаканом вокруг неё.
of paper profit survives our adversarial fill model (re-pricing every entry against the recorded book). We report that number — most vendors don't compute it. paper-прибыли выживает после нашей враждебной модели исполнения (репрайсинг каждого входа по записанному стакану). Мы публикуем эту цифру — большинство её даже не считает.
strategies reached live execution with hard kill-criteria. Live fills at small stakes matched the paper model within 3%. стратегии дошли до live-исполнения с жёсткими kill-критериями. Live-филлы на малых стейках совпали с paper-моделью с точностью до 3%.
Monte-Carlo simulation: 10,000 paths over measured daily results of the current 3-strategy portfolio, stress-tested with 6 adverse months per year. Toggle between raw signals and our adversarial fill model. Монте-Карло: 10 000 путей на измеренных дневных результатах текущего портфеля из 3 стратегий, стресс — 6 неблагоприятных месяцев в году. Переключайся между «сырыми сигналами» и враждебной моделью исполнения.
Band = 80% of paths (p10–p90), line = median, thin lines = 60 individual paths. Hover for values. Полоса — 80% путей (p10–p90), линия — медиана, тонкие линии — 60 отдельных путей. Наведи курсор.
10,000 simulated years. Drawdowns are driven by adverse months, not by fill quality. 10 000 симулированных лет. Просадку делают плохие месяцы, а не качество филлов.
July 17–25, 2026. Daily portfolio P&L. Recorded, not simulated. 17–25 июля 2026. Дневной PnL портфеля. Записано, не симулировано.
Sells crowd overreaction near the strike when realized volatility says the move won't hold. Продаёт перереакцию толпы у страйка, когда realized-волатильность говорит, что движение не удержится.
Same family, independently calibrated. Live fills at small stakes matched paper EV within 3%. Та же семья, независимая калибровка. Live-филлы на малом стейке совпали с paper-EV с точностью до 3%.
Rides confirmed direction instead of fading it. 24 trading days recorded; awaiting its live fill audit before deployment. Едет на подтверждённом направлении, а не против него. Записано 24 торговых дня; ждёт live-аудита филлов перед деплоем.
In this niche the default sales pitch is a smooth green curve. Ours is the opposite: every number above survives an adversarial audit, and the audit trail is open to investors in the data room. В этой нише стандартный питч — гладкая зелёная кривая. У нас наоборот: каждая цифра выше пережила враждебный аудит, и весь его след открыт инвесторам в data room.
Winners come from the exchange's own settlement feed (97,172 resolved markets), never reconstructed from price data. When we once tried reconstruction, it inflated win rates — we found it, documented it, and threw the results away. Победители берутся из расчётного фида самой биржи (97 172 закрытых рынка), а не реконструируются по ценам. Когда мы однажды попробовали реконструкцию, она завысила win-rate — мы это нашли, задокументировали и выбросили те результаты.
In July we discovered a data bug: one input had silently been six days stale. We invalidated three months of affected statistics and restarted the clock. That discipline is the product. В июле мы нашли баг данных: один из входов молча отставал на шесть дней. Мы аннулировали три месяца затронутой статистики и начали отсчёт заново. Эта дисциплина и есть продукт.
Every paper entry is re-priced against the recorded order book with latency and a price cap. Profit that only exists at fantasy prices is deleted. Capacity limits are stated, not hidden: this is a capacity-bounded edge, not an asset-gathering machine. Каждый paper-вход репрайсится по записанному стакану с латентностью и капом цены. Прибыль, существующая только по фантазийным ценам, удаляется. Ограничения ёмкости названы, а не спрятаны: это edge с потолком ёмкости, а не машина по сбору активов.
Qualified investors get a personal access code to our live analytics: every trade, every strategy, every day — the same dashboard we use ourselves. No screenshots, no cherry-picking; the real thing. Квалифицированные инвесторы получают персональный код доступа к живой аналитике: каждая сделка, каждая стратегия, каждый день — тот же дашборд, которым пользуемся мы сами. Без скриншотов и черри-пикинга; настоящее.